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高管和员工未被公安机关及时举报 本次量化私募出具警示函

高管和员工未被公安机关及时举报 本次量化私募出具警示函

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编辑: 蓝蓝
信息来源: 金融虎
更新日期: 2021-10-05 08:42:32
摘要

近期的量化交易成为市场关注的焦点,而今日备受关注的却是一家量化私募机构——福建省宽客投资管理有限公司被福建证监局出具警示函。 福建证监局表示,在2021年3月25日,公司部分高级管理人员以及公司员工被公安机关采取强制措施,发生该重大事项后,公司未在10个工作日内向中国证券投资基金业协会报告,违反了相关规定而被出具警示函。

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近期量化交易成为市场关注的焦点,但今天,一家量化私募机构——福建宽科投资管理有限公司被福建证监局出具警示函。

福建证监局称,2021年3月25日,公司部分高级管理人员和员工被公安机关采取强制措施。该重大事件发生后,公司未能在10个工作日内向中国资产管理协会报告,并因违反相关规定被出具警示函。

9月27日,福建证监局发布关于对福建宽科投资管理有限公司出具警示函的决定,经调查发现,福建宽科投资公司存在以下问题:一是2021年3月25日,公司部分高级管理人员和员工被公安机关采取强制措施。本次重大事件发生后,公司未在10个工作日内向中国资产管理协会报告,违反了《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号,以下简称《暂行办法》)第二十五条第一款的规定。

其次,公司未保存被管理的宽科济兴七号私募股权投资基金2021年3月25日后投资者提交书面赎回申请的记录等相关材料,违反了《暂行办法》第二十六条的规定;

三是宽科矢量6号私募股权投资基金、宽科吉星7号私募股权投资基金、宽科吉星10号私募股权投资基金等私募股权基金基金份额净值未超过止损线后,公司未按基金合同约定完成相关操作,违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》的规定。

针对上述情况,福建证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施,并要求公司继续履行基金管理人职责,积极与投资者沟通解释,采取切实有效的措施做好相关后续工作。

有私募行业人士指出,作为私募基金信息披露主体,私募基金管理人需要披露涉及公司的重大事项;信息披露义务人委托第三方代为披露信息的,不免除其信息披露的法律义务。

据福建宽科投资官网显示,该公司是一家专注于金融产品量化投资的基金公司,拥有数十个投研团队,具有较强的数据处理能力、丰富的投资经验和风险控制能力。宽科投资善于统计市场数据,运用国外成熟的量化投资思路并结合国内市场情况,追求大概率获胜的投资策略,从而形成了自己独特的“稳中求胜,先不败后赢”的投资风格。公司的投资理念采用数理统计和信息技术的量化投资方法管理投资组合,并借助系统强大的信息处理能力,以模型替代主观判断。

此外,福建宽科投资声称股票市场有tick级别的交易数据和衍生品数据,期货市场的Tick数据在各个维度上都是抽象的。主要的投资策略是量化投资。量化投资是借助现代金融、计算机和数学手段,将人们的投资理念和研究成果量化为客观的数学模型,利用计算机技术完成数据处理、分析建模、决策排序,并系统化、程序化地执行全过程的投资方法。

该员工两次起诉公司,要求获得劳动报酬。根据基金业协会数据,福建宽科投资被基金业协会列为信息报送异常,公司未按时报送经审计的年度财务报告。

福建宽科投资成立于2015年7月30日,2015年7月17日在协会注册成立。目前管理规模在0-5亿元之间。根据基金业协会数据,公司为观察会员

福建宽科投资的管理规模应该不小,公司已在基金行业协会注册私募产品60余只。但根据开心宝的数据,福建宽科投资于2019年3月18日被列入经营异常名录,原因是无法通过注册地或经营场所取得联系;截至2019年5月31日,福建宽科投资被从非正常经营名单中删除。

2019年9月30日,公司新增一项股权冻结事项,冻结股权金额320万元。2019年12月10日,公司主要人员发生变动,其中吴浩坤离职,同日退股。同日,公司法定代表人由吴浩坤变更为陈先生。

根据七宝数据,从公司股权结构来看,陈先胜出资650万元,持有65%的股份;杨玫瑰出资300万元持有30%的股份;李出资50万元,持有5%的股份。

值得注意的是,该公司还发生了拖欠员工工资、被员工起诉的事件。2021年8月2日,公司新增开庭公告,主要说明公司作为被告出庭,案由为追索劳动报酬。此外,2021年8月12日,公司再次追加开庭公告,案件起因仍为劳动报酬纠纷。

私募网数据显示,陈先生具有丰富的证券知识和多年的a股市场实盘交易经验,善于运用量化方法进行研究分析,提炼投资思路,合理划分资金;在二级股票市场灵活运用各种交易策略,形成了长期稳定的投资风格。

此外,李从事金融行业多年,秉承“战略决定出路,努力决定高度,细节决定成败”的管理理念,坚持实施数理统计和信息技术的量化投资方法管理投资组合;擅长以量化分析为主,以资本为导向的行为量化投资方法;他在用行为量化投资方法方面有丰富的实践经验。

同日,福建证监局也发布了对福建资产采取纠正性监管措施的决定。福建省资产存在以下问题:公司未按公司相关制度履行投资决策程序,未保存投资决策记录,违反《私募投资基金监督管理暂行办法》相关规定;此外,公司法定代表人于2020年11月由哲尼变更为肖彪,2021年1月由肖彪变更为林成辉,均未按规定向中国资产管理协会报告。

报告,违反相关规定;第三,公司从事基金业务的工作人员赖玉树未取得基金从业资格,违反了相关规定。

来源:每日经济新闻

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